ソート順を指定しなかった場合、おそらくUTF-8とかUnicodeあたりの文字コード順になってしまいます。漢数字も数字順にならないです。
レポートではインデックス列を使わないことが多いので、レポート ビューで非表示としておけばよいです。
できました。
これはシンプルすぎる例でしたが、都道府県名などはJIS X401 を使ってよくある都道府県順(北海道から沖縄県)にできます。指定しなければ愛知県が先頭になる感じですね。
参考:
Power BI ドキュメント
Power BI Desktop での列による並べ替え